PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPAX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPAX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		-0.14%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%11.08%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.53% соответственно.

ESPAX

1 день
1.75%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.08%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.44%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с FXAIXESPAX с VSCIXESPAX с CALFESPAX с AVUVESPAX с FSSNXESPAX с SADIX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с VBVSMVX с SPY

Сравнение комиссий ESPAX и VSMVX

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ESPAX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPAXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.00

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.52

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.52

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

5.76

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPAX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VSMVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPAXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.00

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между ESPAX и VSMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и VSMVX

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.27%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и VSMVX

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPAXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-47.61%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-15.74%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-28.81%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-47.61%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-6.15%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-7.72%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.15%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и VSMVX

Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPAXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.50%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.57%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

23.83%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

22.18%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

24.15%

-2.81%