Сравнение ESPAX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPAX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 0.26% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.12% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPAX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 7.49% против 11.11% соответственно.
ESPAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 7.49%
HRTVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и HRTVX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
ESPAX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
ESPAX
HRTVX
Сравнение ESPAX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPAX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.57 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.23 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.44 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 9.24 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.57 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и HRTVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и HRTVX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности HRTVX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.24% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.59% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и HRTVX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -61.68% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -9.50% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | -23.17% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -46.31% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -5.23% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -9.07% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.55% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и HRTVX
Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 5.90% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.01% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.65% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 20.62% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 19.52% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.02% | +0.32% |