PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPAX с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESPAX (Allspring Special Small Cap Value Fund) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both funds - ESPAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Over the past 5 years, ESPAX returned 3.17%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESPAX charges 1.24%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

ESPAX

1 день
1.00%
1 месяц
2.03%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.57%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.17%
10 лет*
7.95%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPAX и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		9.42%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%9.72%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between ESPAX and CALF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.88

The correlation between ESPAX and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с VSCIXESPAX с FXAIXESPAX с AVUVESPAX с EKJAXESPAX с SENAXESPAX с EVUAX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

ESPAX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPAXCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.93

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.82

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.94

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

14.08

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPAX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPAXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.93

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и CALF

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPAXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-47.58%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-6.15%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-34.22%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-34.22%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.95%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-10.74%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.15%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и CALF

Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 5.13% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPAXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.92%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

10.47%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

15.84%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

23.44%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

26.02%

-4.62%

Сравнение комиссий ESPAX и CALF

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и CALF

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		7.55%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%

Часто задаваемые вопросы

ESPAX and CALF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPAX has higher volatility (5.13%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, ESPAX dropped -61.14% vs CALF's -47.58%.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPAX и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор