PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPAX с CALF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPAX и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		-0.14%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%9.72%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.

ESPAX

1 день
1.75%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.08%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.44%

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с FXAIXESPAX с VSCIXESPAX с AVUVESPAX с FSSNXESPAX с SADIXESPAX с EKJAX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Сравнение комиссий ESPAX и CALF

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

ESPAX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPAXCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.92

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.43

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.31

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

5.99

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPAX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPAXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.11

Корреляция

Корреляция между ESPAX и CALF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и CALF

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности CALF в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.27%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и CALF

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и CALF.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPAXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-47.58%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-16.47%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-34.22%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-6.28%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-10.91%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.60%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и CALF

Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPAXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.22%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.13%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

22.66%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

23.68%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

26.18%

-4.84%