Сравнение ESOA с SFM
ESOA (Energy Services Of America Corp) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ESOA returned 28.68%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 104.87%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 28.68% против 14.32% соответственно.
ESOA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 104.87%
- 6 месяцев
- 93.12%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 50.25%
- 10 лет*
- 28.68%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам ESOA и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 104.87% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between ESOA and SFM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | -0.01 |
The correlation between ESOA and SFM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$293.39M
SFM:
$8.25B
ESOA:
$0.55
SFM:
$5.20
ESOA:
30.54
SFM:
16.62
ESOA:
0.71
SFM:
0.60
ESOA:
0.64
SFM:
0.95
ESOA:
3.60
SFM:
5.75
ESOA:
$440.96M
SFM:
$8.90B
ESOA:
$52.66M
SFM:
$3.41B
ESOA:
$27.20M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. SFM — Ранг доходности на риск
ESOA
SFM
Сравнение ESOA c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.73 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.99 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и SFM
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -72.88% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -62.17% | +31.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -63.48% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -63.48% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -63.48% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -51.91% | +39.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -40.28% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 45.41% | -30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и SFM
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 12.50% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 30.32% | +16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.01% | 46.09% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 39.23% | +36.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.08% | 37.82% | +58.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и SFM
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.72% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и SFM
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and SFM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (19.04%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs SFM's -72.88%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор