PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESNT с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESNT с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ESNT и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essent Group Ltd. (ESNT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESNT и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
ESNT
Essent Group Ltd.		-9.85%21.95%5.23%38.60%-4.59%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, ESNT показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

ESNT

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-5.30%
1 год
2.17%
3 года*
15.67%
5 лет*
6.69%
10 лет*
12.45%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essent Group Ltd.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с ESNT:
ESNT с NTBESNT с AERESNT с RLIESNT с MSFTESNT с BRK-BESNT с FNMAESNT с EQB.TO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

ESNT vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESNT
Ранг доходности на риск ESNT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESNT c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESNTGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.95

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.47

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.77

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

10.77

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESNT vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESNT на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESNT и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESNTGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.95

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.13

-0.87

Корреляция

Корреляция между ESNT и GDE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESNT и GDE

Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022202120202019
ESNT
Essent Group Ltd.		2.20%1.91%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESNT и GDE

Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESNTGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-32.01%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-22.66%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-16.07%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-7.75%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

5.84%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ESNT и GDE

Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 4.29%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESNTGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

12.02%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

25.26%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

32.25%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

26.19%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.81%

26.19%

+12.62%