Сравнение ESMV с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
ESMV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMV и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.84% | 0.80% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
ESMV
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и SPXM
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
ESMV vs. SPXM — Ранг доходности на риск
ESMV
SPXM
Сравнение ESMV c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.83 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и SPXM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и SPXM
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.70% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и SPXM
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -5.08% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -0.75% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -0.80% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 9.38% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 9.38% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 9.38% | +4.02% |