Сравнение ESMV с LCTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD).
ESMV и LCTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMV и LCTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и LCTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 2.78% | 30.42% | 3.14% | 17.10% | -16.16% | -1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 2.78%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и LCTD
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LCTD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESMV vs. LCTD — Ранг доходности на риск
ESMV
LCTD
Сравнение ESMV c LCTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | LCTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.51 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.10 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.41 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 9.04 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.51 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и LCTD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и LCTD
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности LCTD в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.51% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и LCTD
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и LCTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -29.82% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -10.92% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -6.46% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -6.91% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.91% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и LCTD
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 7.20% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 11.09% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 17.12% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.03% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.03% | -2.64% |