Сравнение ESML с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
ESML и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 4.55% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -16.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 4.55%.
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
RFG
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и RFG
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
ESML vs. RFG — Ранг доходности на риск
ESML
RFG
Сравнение ESML c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.69 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.90 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 8.23 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ESML и RFG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и RFG
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности RFG в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.37% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и RFG
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -51.93% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -13.44% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -35.16% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -7.11% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -9.03% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.10% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и RFG
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.61%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 8.63% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 14.19% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 23.25% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 22.73% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.98% | +0.57% |