Сравнение ESML с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
ESML и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%.
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и PBW
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
ESML vs. PBW — Ранг доходности на риск
ESML
PBW
Сравнение ESML c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.37 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.88 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.83 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 13.26 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.37 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.44 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.07 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ESML и PBW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и PBW
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и PBW
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -89.02% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -21.24% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -84.98% | +56.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -73.91% | +67.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -62.86% | +53.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 7.74% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и PBW
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.61%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 11.75% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 31.89% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 42.80% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 42.93% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 38.48% | -14.93% |