PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с PBW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs -9.90%/yr for PBW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESML charges 0.17%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности ESML и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 49.86%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и PBW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-13.99%

Correlation

The correlation between ESML and PBW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.75

The correlation between ESML and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и PBW

Секторы
ESML
PBW

Промышленность

19.3%
34.3%

Технологии

17.5%
14.3%

Финансовые услуги

14.4%
1.4%

Здравоохранение

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.9%

Недвижимость

6.5%

-

Энергетика

5.9%
12.3%

Сырьевые материалы

3.9%
16.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Промышленность

ESML
19.3%
PBW
34.3%

Технологии

ESML
17.5%
PBW
14.3%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
PBW
1.4%

Здравоохранение

ESML
12.6%
PBW

-

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
PBW
13.9%

Недвижимость

ESML
6.5%
PBW

-

Энергетика

ESML
5.9%
PBW
12.3%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
PBW
16.4%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
PBW
1.1%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
PBW
6.3%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

ESML vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.77

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.92

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

7.15

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

19.85

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.77

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.03

+0.49

Просадки

Сравнение просадок ESML и PBW

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-89.02%

+47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-21.24%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-68.04%

+41.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-84.50%

+55.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.23%

+62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-62.91%

+53.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

7.64%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и PBW

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

13.11%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

28.20%

-16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

40.32%

-23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

42.91%

-21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

38.75%

-15.35%

Сравнение комиссий ESML и PBW

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и PBW

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности PBW в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ESML and PBW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs PBW's -89.02%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.34% vs -9.90% for PBW. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.34% return vs -9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

ESML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.59% for PBW.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор