Сравнение ESML с MMSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).
ESML и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ESML и MMSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и MMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | -0.01% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | -0.98% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью -0.98%.
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
MMSC
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и MMSC
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Доходность на риск
ESML vs. MMSC — Ранг доходности на риск
ESML
MMSC
Сравнение ESML c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | MMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.05 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.28 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ESML и MMSC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и MMSC
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и MMSC
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и MMSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -40.82% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.17% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -9.96% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -19.44% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.98% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и MMSC
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.61%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 10.00% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 18.07% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 26.46% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 24.54% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 24.54% | -0.99% |