PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с FYC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 10.89%/yr for FYC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности ESML и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 22.29%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и FYC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-9.20%

Correlation

The correlation between ESML and FYC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between ESML and FYC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и FYC

Секторы
ESML
FYC

Промышленность

19.3%
13.4%

Технологии

17.5%
13.7%

Финансовые услуги

14.4%
10.3%

Здравоохранение

12.6%
27.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.9%

Недвижимость

6.5%
8.4%

Энергетика

5.9%
3.4%

Сырьевые материалы

3.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.4%

Промышленность

ESML
19.3%
FYC
13.4%

Технологии

ESML
17.5%
FYC
13.7%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
FYC
10.3%

Здравоохранение

ESML
12.6%
FYC
27.9%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
FYC
9.9%

Недвижимость

ESML
6.5%
FYC
8.4%

Энергетика

ESML
5.9%
FYC
3.4%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
FYC
3.4%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
FYC
3.8%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
FYC
1.5%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
FYC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG

Доходность на риск

ESML vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.70

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.61

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.43

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

19.76

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYC равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ESML и FYC

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-47.85%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.48%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-27.79%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-35.37%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-9.65%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.87%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и FYC

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.60%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

15.08%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

21.09%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

23.63%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

24.57%

-1.17%

Сравнение комиссий ESML и FYC

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и FYC

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FYC в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESML and FYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYC has higher volatility (5.60%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs FYC's -47.85%.

On 5-year performance, FYC leads with 10.89% vs 7.34% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYC has performed better with a 10.89% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

ESML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.07% for FYC.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор