PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с FSMD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.23%/yr vs 10.23%/yr for FSMD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESML charges 0.17%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности ESML и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESML показывает доходность 18.72%, а FSMD немного ниже – 17.85%.

ESML

1 день
0.61%
1 месяц
4.33%
С начала года
18.72%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.88%
3 года*
18.11%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.85%
6 месяцев
15.37%
1 год
26.86%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		18.72%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%9.22%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between ESML and FSMD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between ESML and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и FSMD

Секторы
ESML
FSMD

Технологии

20.8%
20.5%

Промышленность

17.8%
20.1%

Финансовые услуги

13.8%
14.8%

Здравоохранение

12.8%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.6%

Недвижимость

6.5%
6.2%

Энергетика

4.8%
4.1%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.9%

Технологии

ESML
20.8%
FSMD
20.5%

Промышленность

ESML
17.8%
FSMD
20.1%

Финансовые услуги

ESML
13.8%
FSMD
14.8%

Здравоохранение

ESML
12.8%
FSMD
11.7%

Потребительский циклический сектор

ESML
10.7%
FSMD
10.6%

Недвижимость

ESML
6.5%
FSMD
6.2%

Энергетика

ESML
4.8%
FSMD
4.1%

Сырьевые материалы

ESML
4.0%
FSMD
4.0%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.4%
FSMD
3.1%

Коммунальные услуги

ESML
2.8%
FSMD
2.1%

Коммуникационные услуги

ESML
2.5%
FSMD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

ESML vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESMLFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.72

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.50

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.20

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

11.50

+2.32

ESML vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESML и FSMD

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-40.67%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.44%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-22.16%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-22.16%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.77%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-5.96%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.34%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и FSMD

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.08%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.01%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.73%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

18.54%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.41%

+1.98%

Сравнение комиссий ESML и FSMD

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и FSMD

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FSMD в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.91%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.23%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESML and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESML has higher volatility (5.51%) compared to FSMD (5.08%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.23% vs 7.23% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.23% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.91% for ESML.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.29% for FSMD.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор