Сравнение ESML с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
ESML и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 9.51% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и FSMD
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
ESML vs. FSMD — Ранг доходности на риск
ESML
FSMD
Сравнение ESML c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.79 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.26 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 5.61 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.79 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ESML и FSMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и FSMD
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и FSMD
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -40.67% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.63% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -22.16% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.65% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -6.12% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.01% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и FSMD
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 6.61% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.73% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 11.32% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 20.07% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 18.43% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 21.54% | +2.01% |