Сравнение ESMAX с VEURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и VEURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и VEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | -1.03% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у VEURX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям VEURX по среднегодовой доходности: 7.96% против 8.76% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
VEURX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и VEURX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VEURX в 0.25%.
Доходность на риск
ESMAX vs. VEURX — Ранг доходности на риск
ESMAX
VEURX
Сравнение ESMAX c VEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | VEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.25 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.72 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 6.24 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и VEURX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и VEURX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности VEURX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.83% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и VEURX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, примерно равная максимальной просадке VEURX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и VEURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -63.33% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.97% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -32.81% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -37.03% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -8.63% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -12.72% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.13% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и VEURX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 7.46% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 10.97% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 16.92% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.20% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.14% | -3.70% |