Сравнение ESMAX с VESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и VESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и VESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -4.07% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | -3.86% | 35.43% | 2.02% | 20.03% | -16.07% | 16.31% | 6.46% | 24.24% | -14.78% | 27.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VESIX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям VESIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.61% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.06%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.59%
VESIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и VESIX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VESIX в 0.08%.
Доходность на риск
ESMAX vs. VESIX — Ранг доходности на риск
ESMAX
VESIX
Сравнение ESMAX c VESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | VESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.38 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 5.07 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.24 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и VESIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и VESIX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.55%, что больше доходности VESIX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 36.55% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 3.10% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и VESIX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, примерно равная максимальной просадке VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и VESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -63.25% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.96% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -32.68% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -36.85% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -11.25% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -15.31% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.11% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и VESIX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.93% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 10.60% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 16.71% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.15% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 18.13% | -3.73% |