Сравнение ESMAX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 7.96% против 13.99% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и VAFAX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
ESMAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
ESMAX
VAFAX
Сравнение ESMAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.63 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.65 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 2.03 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и VAFAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и VAFAX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и VAFAX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -48.48% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -19.27% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -38.86% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -38.86% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -15.69% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -8.16% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 6.14% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и VAFAX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеют волатильность 8.38% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.31% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 15.69% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 25.39% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 23.03% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 22.23% | -7.79% |