PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMAX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESMAX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности ESMAX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESMAX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		-0.64%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 7.96% против 18.10% соответственно.

ESMAX

1 день
3.57%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.45%
1 год
14.62%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.96%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Small Company Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с VEUESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с CMIUXESMAX с VEUSX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий ESMAX и OPGSX

ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

ESMAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMAXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.49

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.77

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.94

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

15.50

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMAX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMAX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMAXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.49

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.33

Корреляция

Корреляция между ESMAX и OPGSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMAX и OPGSX

Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		35.28%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESMAX и OPGSX

Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESMAXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-80.04%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-29.01%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-47.09%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-47.09%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-19.81%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-29.33%

+15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

7.38%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMAX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) составляет 8.38%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESMAXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

16.75%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

35.48%

-22.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

43.40%

-26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

33.09%

-18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

32.99%

-18.55%