Сравнение ESLT с GDXJ
ESLT (Elbit Systems Ltd) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, ESLT returned 26.53%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 26.53% против 12.00% соответственно.
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам ESLT и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between ESLT and GDXJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.13 |
The correlation between ESLT and GDXJ shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
ESLT
GDXJ
Сравнение ESLT c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.30 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 3.55 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и GDXJ
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -88.66% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -39.47% | +13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -39.47% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -49.76% | +16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -57.77% | +24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -33.25% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -60.45% | +46.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 14.41% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и GDXJ
Elbit Systems Ltd (ESLT) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеют волатильность 19.89% и 19.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 19.46% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 43.41% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 51.54% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 41.50% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 44.23% | -14.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и GDXJ
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GDXJ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ESLT and GDXJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (19.89%) compared to GDXJ (19.46%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs GDXJ's -88.66%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор