PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESLOY с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESLOY с IWR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESLOY (Essilor International SA) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, ESLOY returned 5.58%/yr vs 11.42%/yr for IWR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLOY и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essilor International SA (ESLOY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLOY показывает доходность -37.70%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции ESLOY уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 5.58% против 11.42% соответственно.

ESLOY

1 день
0.29%
1 месяц
-9.26%
6 месяцев
-39.45%
С начала года
-37.70%
1 год
-30.69%
3 года*
1.21%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.58%

IWR

1 день
0.47%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
9.43%
С начала года
14.90%
1 год
20.18%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLOY и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESLOY
Essilor International SA		-37.70%33.44%22.45%12.96%-13.84%38.51%2.43%23.58%-7.18%26.94%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		14.90%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between ESLOY and IWR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essilor International SA

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с ESLOY:
ESLOY с VOOESLOY с VUSA.ASESLOY с ^GDAXIESLOY с NVSESLOY с PFEESLOY с NVOESLOY с ESLT
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

ESLOY vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLOY
Ранг доходности на риск ESLOY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLOY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLOY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLOY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLOY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLOY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLOY c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESLOYIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.48

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.16

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.48

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

9.50

-10.64

ESLOY vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLOY на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLOY и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESLOY и IWR

Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLOYIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.27%

-58.78%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.47%

-8.17%

-40.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.47%

-21.09%

-27.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-26.18%

-22.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

-40.59%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.83%

-0.52%

-46.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-7.77%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.88%

2.13%

+24.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLOY и IWR

Essilor International SA (ESLOY) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLOYIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

3.19%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.94%

10.31%

+17.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.34%

13.70%

+20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.73%

18.27%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

19.30%

+8.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLOY и IWR

Дивидендная доходность ESLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности IWR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLOY
Essilor International SA		2.43%1.42%1.75%1.76%1.46%0.62%0.90%1.49%1.49%3.64%2.21%0.91%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

ESLOY and IWR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLOY has higher volatility (11.76%) compared to IWR (3.19%). In terms of maximum drawdown, ESLOY dropped -74.27% vs IWR's -58.78%.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLOY и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор