PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLOY с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ESLOY с ^GDAXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essilor International SA (ESLOY) и DAX Performance Index (^GDAXI).

Доходность

Сравнение доходности ESLOY и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essilor International SA (ESLOY) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESLOY и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESLOY
Essilor International SA		-29.42%33.44%22.45%12.96%-13.84%38.51%2.43%23.58%-7.18%26.94%
^GDAXI
DAX Performance Index		-7.09%38.87%12.05%24.11%-17.17%6.66%13.66%22.83%-22.10%28.42%
Разные валюты инструментов

ESLOY торгуется в USD, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESLOY показывает доходность -29.42%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции ESLOY уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.10% соответственно.

ESLOY

1 день
-4.02%
1 месяц
-12.81%
С начала года
-29.42%
6 месяцев
-31.41%
1 год
-21.14%
3 года*
9.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.14%

^GDAXI

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-6.58%
1 год
10.05%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essilor International SA

DAX Performance Index

Часто сравнивают с ESLOY:
ESLOY с VOOESLOY с VUSA.ASESLOY с PFEESLOY с NVOESLOY с ESLTESLOY с NVS
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND

Доходность на риск

ESLOY vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLOY
Ранг доходности на риск ESLOY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLOY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLOY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLOY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLOY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLOY: 99
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLOY c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESLOY^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.51

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

0.82

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.11

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.79

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

2.82

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESLOY vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLOY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLOY и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESLOY^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.51

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.24

-0.09

Корреляция

Корреляция между ESLOY и ^GDAXI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ESLOY и ^GDAXI

Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

ESLOY^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.27%

-72.68%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.98%

-12.27%

-27.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.98%

-26.40%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.98%

-38.78%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.77%

-8.86%

-30.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-14.75%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.97%

3.50%

+10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLOY и ^GDAXI

Essilor International SA (ESLOY) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESLOY^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.09%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

12.43%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

19.57%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

20.08%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

20.45%

+6.46%