Сравнение ESLOY с ^GDAXI
ESLOY (Essilor International SA) is a stock, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, ESLOY returned 5.51%/yr vs 9.99%/yr for ^GDAXI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESLOY и ^GDAXI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESLOY торгуется в USD, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESLOY показывает доходность -38.65%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции ESLOY уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 5.51% против 9.99% соответственно.
ESLOY
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -38.36%
- С начала года
- -38.65%
- 1 год
- -31.53%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.51%
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.83%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам ESLOY и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | -38.65% | 33.44% | 22.45% | 12.96% | -13.84% | 38.51% | 2.43% | 23.58% | -7.18% | 26.94% |
^GDAXI DAX Performance Index | -0.90% | 38.87% | 12.05% | 24.11% | -17.17% | 6.66% | 13.66% | 22.83% | -22.10% | 28.42% |
Correlation
The correlation between ESLOY and ^GDAXI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between ESLOY and ^GDAXI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLOY vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
ESLOY
^GDAXI
Сравнение ESLOY c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLOY | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.06 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.19 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLOY и ^GDAXI
Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLOY | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.27% | -60.99% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.47% | -14.36% | -34.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.47% | -15.86% | -32.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.47% | -38.41% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | -44.80% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.64% | -4.88% | -42.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -14.89% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.05% | 4.64% | +22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLOY и ^GDAXI
Essilor International SA (ESLOY) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLOY | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 5.05% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 15.18% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 17.77% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.73% | 20.31% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 20.18% | +7.12% |
Часто задаваемые вопросы
ESLOY and ^GDAXI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLOY has higher volatility (11.80%) compared to ^GDAXI (5.05%). In terms of maximum drawdown, ESLOY dropped -74.27% vs ^GDAXI's -60.99%.
^GDAXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLOY и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор