Сравнение ESLOY с NVS
ESLOY (Essilor International SA) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ESLOY in Medical Instruments & Supplies, NVS in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ESLOY returned 5.58%/yr vs 10.37%/yr for NVS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLOY и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLOY показывает доходность -37.70%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции ESLOY уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 5.58% против 10.37% соответственно.
ESLOY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -9.26%
- 6 месяцев
- -39.45%
- С начала года
- -37.70%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.58%
NVS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 14.15%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам ESLOY и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | -37.70% | 33.44% | 22.45% | 12.96% | -13.84% | 38.51% | 2.43% | 23.58% | -7.18% | 26.94% |
NVS Novartis AG | 14.15% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ESLOY and NVS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between ESLOY and NVS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLOY:
$88.67B
NVS:
$291.42B
ESLOY:
€4.97
NVS:
$7.02
ESLOY:
16.94
NVS:
21.76
ESLOY:
1.43
NVS:
1.47
ESLOY:
1.44
NVS:
5.25
ESLOY:
2.03
NVS:
7.60
ESLOY:
€54.89B
NVS:
$56.05B
ESLOY:
€33.87B
NVS:
$42.19B
ESLOY:
€12.51B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLOY vs. NVS — Ранг доходности на риск
ESLOY
NVS
Сравнение ESLOY c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLOY | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.62 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.27 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLOY и NVS
Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLOY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.27% | -42.10% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.47% | -12.65% | -35.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.47% | -19.95% | -28.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.47% | -20.42% | -28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | -26.03% | -22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -6.67% | -40.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -10.91% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.88% | 5.29% | +21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLOY и NVS
Essilor International SA (ESLOY) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLOY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 7.49% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 16.16% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 21.57% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.73% | 19.15% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 19.67% | +7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLOY и NVS
Дивидендная доходность ESLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности NVS в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | 2.43% | 1.42% | 1.75% | 1.76% | 1.46% | 0.62% | 0.90% | 1.49% | 1.49% | 3.64% | 2.21% | 0.91% |
NVS Novartis AG | 3.13% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLOY и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essilor International SA и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLOY и NVS
ESLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 14.36B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ESLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 14.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ESLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила о чистой прибыли в 921.13M при выручке в 14.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
ESLOY and NVS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLOY has higher volatility (11.76%) compared to NVS (7.49%). In terms of maximum drawdown, ESLOY dropped -74.27% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLOY и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор