Сравнение ESLOY с NVS
ESLOY (Essilor International SA) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ESLOY in Medical Instruments & Supplies, NVS in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ESLOY returned 5.94%/yr vs 10.17%/yr for NVS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLOY и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLOY показывает доходность -35.86%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции ESLOY уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 5.94% против 10.17% соответственно.
ESLOY
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -35.86%
- 6 месяцев
- -42.32%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.94%
NVS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам ESLOY и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | -35.86% | 33.44% | 22.45% | 12.96% | -13.84% | 38.51% | 2.43% | 23.58% | -7.18% | 26.94% |
NVS Novartis AG | 11.48% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ESLOY and NVS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ESLOY:
$93.20B
NVS:
$285.79B
ESLOY:
$5.01
NVS:
$6.99
ESLOY:
19.82
NVS:
21.34
ESLOY:
1.67
NVS:
1.44
ESLOY:
1.68
NVS:
5.15
ESLOY:
2.40
NVS:
7.42
ESLOY:
$54.89B
NVS:
$56.05B
ESLOY:
$33.87B
NVS:
$42.19B
ESLOY:
$12.51B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLOY vs. NVS — Ранг доходности на риск
ESLOY
NVS
Сравнение ESLOY c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLOY | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.42 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.00 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLOY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.49 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ESLOY и NVS
Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLOY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.27% | -42.10% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.23% | -12.65% | -33.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.23% | -19.95% | -26.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -20.42% | -25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -26.03% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.27% | -8.85% | -36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -10.93% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 5.09% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLOY и NVS
Essilor International SA (ESLOY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLOY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.21% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 14.36% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.01% | 20.51% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 18.83% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 19.61% | +7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLOY и NVS
Дивидендная доходность ESLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NVS в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | 2.36% | 1.42% | 1.75% | 1.76% | 1.46% | 0.62% | 0.90% | 1.49% | 1.49% | 3.64% | 2.21% | 0.91% |
NVS Novartis AG | 3.20% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLOY и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essilor International SA и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLOY и NVS
ESLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essilor International SA сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 14.36B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ESLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essilor International SA сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 14.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ESLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essilor International SA сообщила о чистой прибыли в 921.13M при выручке в 14.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
ESLOY and NVS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLOY has higher volatility (8.10%) compared to NVS (6.21%). In terms of maximum drawdown, ESLOY dropped -74.27% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLOY и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор