PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESLOY с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESLOY с ESLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESLOY (Essilor International SA) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. ESLOY operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ESLOY returned 5.58%/yr vs 24.14%/yr for ESLT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLOY и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essilor International SA (ESLOY) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLOY показывает доходность -37.70%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции ESLOY уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 5.58% против 24.14% соответственно.

ESLOY

1 день
0.29%
1 месяц
-9.26%
6 месяцев
-39.45%
С начала года
-37.70%
1 год
-30.69%
3 года*
1.21%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.58%

ESLT

1 день
0.98%
1 месяц
-10.05%
6 месяцев
2.74%
С начала года
28.13%
1 год
68.32%
3 года*
52.84%
5 лет*
43.30%
10 лет*
24.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLOY и ESLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESLOY
Essilor International SA		-37.70%33.44%22.45%12.96%-13.84%38.51%2.43%23.58%-7.18%26.94%
ESLT
Elbit Systems Ltd		28.13%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%

Correlation

The correlation between ESLOY and ESLT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.21

The correlation between ESLOY and ESLT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESLOY:

$88.67B

ESLT:

$34.60B

EPS

ESLOY:

€4.97

ESLT:

$12.29

Коэффициент P/E

ESLOY:

16.94

ESLT:

60.09

Коэффициент PEG

ESLOY:

1.43

ESLT:

2.84

Коэффициент P/S

ESLOY:

1.44

ESLT:

4.29

Коэффициент P/B

ESLOY:

2.03

ESLT:

8.34

Общая выручка (12 мес.)

ESLOY:

€54.89B

ESLT:

$8.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESLOY:

€33.87B

ESLT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

ESLOY:

€12.51B

ESLT:

$861.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essilor International SA

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с ESLOY:
ESLOY с VOOESLOY с VUSA.ASESLOY с ^GDAXIESLOY с NVSESLOY с PFEESLOY с NVOESLOY с DTEGY
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с QQQESLT с BWXT

Доходность на риск

ESLOY vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLOY
Ранг доходности на риск ESLOY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLOY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLOY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLOY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLOY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLOY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLOY c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESLOYESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.54

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.44

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.35

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

5.82

-6.97

ESLOY vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLOY на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLOY и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESLOY и ESLT

Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLOYESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.27%

-53.79%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.47%

-29.27%

-19.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.47%

-29.27%

-19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-32.89%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

-32.89%

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.83%

-27.03%

-19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-13.94%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.88%

11.77%

+15.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLOY и ESLT

Essilor International SA (ESLOY) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Elbit Systems Ltd (ESLT) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLOYESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

11.08%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.94%

36.41%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.34%

44.56%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.73%

33.98%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

29.60%

-2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLOY и ESLT

Дивидендная доходность ESLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ESLT в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLOY
Essilor International SA		2.43%1.42%1.75%1.76%1.46%0.62%0.90%1.49%1.49%3.64%2.21%0.91%
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.47%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESLOY и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essilor International SA и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.36B
2.19B
(ESLOY) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ESLOY значения в EUR, ESLT значения в USD

Сравнение рентабельности ESLOY и ESLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essilor International SA и Elbit Systems Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.2%
25.2%
Активы портфеля
ESLOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 14.36B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

ESLOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 14.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

ESLOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила о чистой прибыли в 921.13M при выручке в 14.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

ESLOY and ESLT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLOY has higher volatility (11.76%) compared to ESLT (11.08%). In terms of maximum drawdown, ESLOY dropped -74.27% vs ESLT's -53.79%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLOY и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор