Сравнение ESLOY с ESLT
ESLOY (Essilor International SA) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. ESLOY operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ESLOY returned 5.94%/yr vs 25.52%/yr for ESLT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLOY и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLOY показывает доходность -35.86%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 42.68%. За последние 10 лет акции ESLOY уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 5.94% против 25.52% соответственно.
ESLOY
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -35.86%
- 6 месяцев
- -42.32%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.94%
ESLT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 42.68%
- 6 месяцев
- 70.32%
- 1 год
- 97.12%
- 3 года*
- 61.61%
- 5 лет*
- 45.81%
- 10 лет*
- 25.52%
Сравнение доходности по годам ESLOY и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | -35.86% | 33.44% | 22.45% | 12.96% | -13.84% | 38.51% | 2.43% | 23.58% | -7.18% | 26.94% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 42.68% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between ESLOY and ESLT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between ESLOY and ESLT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLOY:
$93.20B
ESLT:
$39.62B
ESLOY:
$5.01
ESLT:
$12.36
ESLOY:
19.82
ESLT:
66.60
ESLOY:
1.67
ESLT:
3.15
ESLOY:
1.68
ESLT:
4.76
ESLOY:
2.40
ESLT:
9.30
ESLOY:
$54.89B
ESLT:
$8.23B
ESLOY:
$33.87B
ESLT:
$2.03B
ESLOY:
$12.51B
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLOY vs. ESLT — Ранг доходности на риск
ESLOY
ESLT
Сравнение ESLOY c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLOY | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.76 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.74 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLOY | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.32 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.39 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.62 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ESLOY и ESLT
Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLOY | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.27% | -53.79% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.23% | -25.98% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.23% | -25.98% | -20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -32.89% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -32.89% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.27% | -18.74% | -26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -13.91% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 9.07% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLOY и ESLT
Текущая волатильность для Essilor International SA (ESLOY) составляет 8.10%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLOY | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 16.00% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 33.62% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.01% | 42.25% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 33.12% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 29.12% | -1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLOY и ESLT
Дивидендная доходность ESLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ESLT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | 2.36% | 1.42% | 1.75% | 1.76% | 1.46% | 0.62% | 0.90% | 1.49% | 1.49% | 3.64% | 2.21% | 0.91% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.38% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLOY и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essilor International SA и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLOY и ESLT
ESLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essilor International SA сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 14.36B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
ESLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essilor International SA сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 14.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ESLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essilor International SA сообщила о чистой прибыли в 921.13M при выручке в 14.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ESLOY and ESLT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (16.00%) compared to ESLOY (8.10%). In terms of maximum drawdown, ESLOY dropped -74.27% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLOY и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор