Сравнение ESLOY с NVO
ESLOY (Essilor International SA) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ESLOY in Medical Instruments & Supplies, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ESLOY returned 5.58%/yr vs 8.66%/yr for NVO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLOY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLOY показывает доходность -37.70%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции ESLOY уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 5.58% против 8.66% соответственно.
ESLOY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -9.26%
- 6 месяцев
- -39.45%
- С начала года
- -37.70%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.58%
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам ESLOY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | -37.70% | 33.44% | 22.45% | 12.96% | -13.84% | 38.51% | 2.43% | 23.58% | -7.18% | 26.94% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between ESLOY and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between ESLOY and NVO shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLOY:
$88.67B
NVO:
$228.77B
ESLOY:
€4.97
NVO:
DKK 27.42
ESLOY:
16.94
NVO:
12.24
ESLOY:
1.43
NVO:
0.52
ESLOY:
1.44
NVO:
4.55
ESLOY:
2.03
NVO:
7.35
ESLOY:
€54.89B
NVO:
DKK 327.80B
ESLOY:
€33.87B
NVO:
DKK 268.30B
ESLOY:
€12.51B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLOY vs. NVO — Ранг доходности на риск
ESLOY
NVO
Сравнение ESLOY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLOY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.40 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.62 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLOY и NVO
Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLOY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.27% | -74.70% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.47% | -49.17% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.47% | -74.70% | +26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.47% | -74.70% | +26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | -74.70% | +26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -62.59% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -17.88% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.88% | 31.66% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLOY и NVO
Essilor International SA (ESLOY) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLOY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 8.89% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 37.48% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 51.71% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.73% | 38.56% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 32.61% | -5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLOY и NVO
Дивидендная доходность ESLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности NVO в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | 2.43% | 1.42% | 1.75% | 1.76% | 1.46% | 0.62% | 0.90% | 1.49% | 1.49% | 3.64% | 2.21% | 0.91% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLOY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essilor International SA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLOY и NVO
ESLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 14.36B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ESLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 14.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ESLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила о чистой прибыли в 921.13M при выручке в 14.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ESLOY and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLOY has higher volatility (11.76%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, ESLOY dropped -74.27% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLOY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор