Сравнение ESLOY с PFE
ESLOY (Essilor International SA) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ESLOY in Medical Instruments & Supplies, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ESLOY returned 5.58%/yr vs 1.22%/yr for PFE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLOY и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLOY показывает доходность -37.70%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции ESLOY превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 5.58% против 1.22% соответственно.
ESLOY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -9.26%
- 6 месяцев
- -39.45%
- С начала года
- -37.70%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.58%
PFE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение доходности по годам ESLOY и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | -37.70% | 33.44% | 22.45% | 12.96% | -13.84% | 38.51% | 2.43% | 23.58% | -7.18% | 26.94% |
PFE Pfizer Inc. | 4.35% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between ESLOY and PFE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ESLOY:
$88.67B
PFE:
$143.28B
ESLOY:
€4.97
PFE:
$1.31
ESLOY:
16.94
PFE:
19.16
ESLOY:
1.43
PFE:
0.35
ESLOY:
1.44
PFE:
2.27
ESLOY:
2.03
PFE:
1.60
ESLOY:
€54.89B
PFE:
$63.32B
ESLOY:
€33.87B
PFE:
$43.91B
ESLOY:
€12.51B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLOY vs. PFE — Ранг доходности на риск
ESLOY
PFE
Сравнение ESLOY c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLOY | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.59 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.39 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLOY и PFE
Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLOY | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.27% | -69.24% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.47% | -15.72% | -32.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.47% | -36.38% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.47% | -58.96% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | -58.96% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -47.90% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -22.94% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.88% | 6.72% | +20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLOY и PFE
Essilor International SA (ESLOY) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLOY | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 7.31% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 15.44% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 24.22% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.73% | 25.64% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 23.96% | +3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLOY и PFE
Дивидендная доходность ESLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PFE в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | 2.43% | 1.42% | 1.75% | 1.76% | 1.46% | 0.62% | 0.90% | 1.49% | 1.49% | 3.64% | 2.21% | 0.91% |
PFE Pfizer Inc. | 6.84% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLOY и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essilor International SA и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLOY и PFE
ESLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 14.36B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ESLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 14.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ESLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essilor International SA сообщила о чистой прибыли в 921.13M при выручке в 14.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESLOY and PFE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLOY has higher volatility (11.76%) compared to PFE (7.31%). In terms of maximum drawdown, ESLOY dropped -74.27% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLOY и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор