Сравнение ESLOY с PFE
ESLOY (Essilor International SA) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ESLOY in Medical Instruments & Supplies, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ESLOY returned 5.94%/yr vs 2.09%/yr for PFE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLOY и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLOY показывает доходность -35.86%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции ESLOY превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 5.94% против 2.09% соответственно.
ESLOY
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -35.86%
- 6 месяцев
- -42.32%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.94%
PFE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам ESLOY и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | -35.86% | 33.44% | 22.45% | 12.96% | -13.84% | 38.51% | 2.43% | 23.58% | -7.18% | 26.94% |
PFE Pfizer Inc. | 8.09% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between ESLOY and PFE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ESLOY:
$93.20B
PFE:
$149.24B
ESLOY:
$5.01
PFE:
$1.31
ESLOY:
19.82
PFE:
19.85
ESLOY:
1.67
PFE:
0.36
ESLOY:
1.68
PFE:
2.35
ESLOY:
2.40
PFE:
1.66
ESLOY:
$54.89B
PFE:
$63.32B
ESLOY:
$33.87B
PFE:
$43.91B
ESLOY:
$12.51B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLOY vs. PFE — Ранг доходности на риск
ESLOY
PFE
Сравнение ESLOY c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLOY | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.79 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.68 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLOY | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.86 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.12 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.09 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.33 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ESLOY и PFE
Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLOY | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.27% | -69.24% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.23% | -11.47% | -34.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.23% | -40.75% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -58.96% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -58.96% | +12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.27% | -46.03% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -22.89% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 5.59% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLOY и PFE
Essilor International SA (ESLOY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLOY | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 4.50% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 14.66% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.01% | 23.92% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 25.50% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 23.88% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLOY и PFE
Дивидендная доходность ESLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PFE в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | 2.36% | 1.42% | 1.75% | 1.76% | 1.46% | 0.62% | 0.90% | 1.49% | 1.49% | 3.64% | 2.21% | 0.91% |
PFE Pfizer Inc. | 6.61% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLOY и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essilor International SA и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLOY и PFE
ESLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essilor International SA сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 14.36B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ESLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essilor International SA сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 14.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ESLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essilor International SA сообщила о чистой прибыли в 921.13M при выручке в 14.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESLOY and PFE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLOY has higher volatility (8.10%) compared to PFE (4.50%). In terms of maximum drawdown, ESLOY dropped -74.27% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLOY и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор