Сравнение ESJS.L с UGL
ESJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - ESJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESJS.L returned 9.73%/yr vs 24.42%/yr for UGL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ESJS.L charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности ESJS.L и UGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESJS.L торгуется в GBp, в то время как UGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UGL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESJS.L показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -21.41%.
ESJS.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 14.30%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -12.07%
- 6 месяцев
- -30.52%
- С начала года
- -21.41%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам ESJS.L и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESJS.L Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 14.30% | 18.47% | 9.64% | 12.97% | -7.90% | -27.12% |
UGL ProShares Ultra Gold | -21.41% | 120.64% | 48.92% | 9.78% | 3.40% | -12.92% |
Correlation
The correlation between ESJS.L and UGL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between ESJS.L and UGL shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESJS.L vs. UGL — Ранг доходности на риск
ESJS.L
UGL
Сравнение ESJS.L c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESJS.L | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.48 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 1.10 | +8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESJS.L и UGL
Максимальная просадка ESJS.L за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки UGL в -73.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESJS.L и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESJS.L | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -73.57% | +36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -48.78% | +38.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -48.78% | +34.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -48.78% | +29.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -47.76% | +41.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.66% | -37.37% | +15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 21.31% | -17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESJS.L и UGL
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) составляет 6.75%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что ESJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESJS.L | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 12.33% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 46.86% | -30.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 53.67% | -34.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 34.70% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 30.84% | -10.84% |
Сравнение комиссий ESJS.L и UGL
ESJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESJS.L и UGL
Ни ESJS.L, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESJS.L and UGL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
ESJS.L is categorized as Japan Equities, while UGL is Leveraged Commodities. ESJS.L tracks TOPIX TR JPY, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for ESJS.L and 0.95% for UGL.
Подберите оптимальное распределение для ESJS.L и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор