Сравнение ESJS.L с BITX
ESJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ESJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ESJS.L returned 16.70%/yr vs 3.99%/yr for BITX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ESJS.L charges 0.19%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности ESJS.L и BITX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESJS.L торгуется в GBp, в то время как BITX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESJS.L показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.56%.
ESJS.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 14.30%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- -62.51%
- С начала года
- -55.56%
- 1 год
- -79.46%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESJS.L и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESJS.L Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 14.30% | 18.47% | 9.64% | 6.50% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.56% | -43.08% | 168.01% | 46.36% |
Correlation
The correlation between ESJS.L and BITX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESJS.L vs. BITX — Ранг доходности на риск
ESJS.L
BITX
Сравнение ESJS.L c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESJS.L | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.80 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.96 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | -1.39 | +11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESJS.L и BITX
Максимальная просадка ESJS.L за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESJS.L и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESJS.L | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -83.86% | +46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -83.13% | +72.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -83.86% | +69.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -81.15% | +75.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.66% | -34.31% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 57.02% | -53.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESJS.L и BITX
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) составляет 6.75%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что ESJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESJS.L | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 20.20% | -13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 67.97% | -52.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 86.24% | -66.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 96.97% | -80.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 96.97% | -76.97% |
Сравнение комиссий ESJS.L и BITX
ESJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESJS.L и BITX
ESJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.48% | 21.69% | 10.70% |
ESJS.L Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESJS.L and BITX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
ESJS.L is categorized as Japan Equities, while BITX is Cryptocurrency. ESJS.L tracks TOPIX TR JPY, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.19% for ESJS.L and 2.38% for BITX.
Подберите оптимальное распределение для ESJS.L и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор