PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESJS.L с CNKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESJS.L с CNKY.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESJS.L returned 9.73%/yr vs 11.27%/yr for CNKY.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESJS.L charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.

Доходность

Сравнение доходности ESJS.L и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESJS.L показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 24.28%.

ESJS.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
7.59%
С начала года
14.30%
1 год
32.76%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

CNKY.L

1 день
-2.58%
1 месяц
-10.11%
6 месяцев
17.04%
С начала года
24.28%
1 год
48.80%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESJS.L и CNKY.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		14.30%18.47%9.64%12.97%-7.90%-27.12%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		24.28%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.57%

Correlation

The correlation between ESJS.L and CNKY.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between ESJS.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESJS.L и CNKY.L

Секторы
ESJS.L
CNKY.L

Технологии

25.5%
33.3%

Промышленность

23.2%
18.2%

Финансовые услуги

18.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
16.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
14.3%

Здравоохранение

6.0%
6.1%

Сырьевые материалы

2.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.9%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.3%

Коммунальные услуги

0.4%
0.2%

Технологии

ESJS.L
25.5%
CNKY.L
33.3%

Промышленность

ESJS.L
23.2%
CNKY.L
18.2%

Финансовые услуги

ESJS.L
18.6%
CNKY.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

ESJS.L
10.2%
CNKY.L
16.6%

Коммуникационные услуги

ESJS.L
9.1%
CNKY.L
14.3%

Здравоохранение

ESJS.L
6.0%
CNKY.L
6.1%

Сырьевые материалы

ESJS.L
2.5%
CNKY.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

ESJS.L
2.0%
CNKY.L
2.9%

Недвижимость

ESJS.L
1.8%
CNKY.L
1.2%

Энергетика

ESJS.L
0.7%
CNKY.L
0.3%

Коммунальные услуги

ESJS.L
0.4%
CNKY.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ESJS.L:
ESJS.L с BITXESJS.L с UPROESJS.L с XDJP.LESJS.L с UYMESJS.L с DXJA.LESJS.L с TMFESJS.L с UGL
Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с DAXCNKY.L с LGUG.L

Доходность на риск

ESJS.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESJS.L
Ранг доходности на риск ESJS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESJS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESJS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESJS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESJS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESJS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESJS.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESJS.LCNKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.93

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.68

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.60

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

9.98

-0.27

ESJS.L vs. CNKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESJS.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNKY.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESJS.L и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESJS.L и CNKY.L

Максимальная просадка ESJS.L за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки CNKY.L в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESJS.L и CNKY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESJS.LCNKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-99.40%

+62.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.49%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-19.39%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-20.83%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-96.84%

+90.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-95.12%

+73.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.88%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ESJS.L и CNKY.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) составляет 6.75%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что ESJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESJS.LCNKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.61%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

20.80%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

25.22%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

18.46%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.49%

+2.51%

Сравнение комиссий ESJS.L и CNKY.L

ESJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESJS.L и CNKY.L

Ни ESJS.L, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESJS.L and CNKY.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESJS.L and 0.48% for CNKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESJS.L и CNKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор