Сравнение ESJS.L с TMF
ESJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ESJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESJS.L returned 9.73%/yr vs -33.01%/yr for TMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ESJS.L charges 0.19%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности ESJS.L и TMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESJS.L торгуется в GBp, в то время как TMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESJS.L показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -9.03%.
ESJS.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 14.30%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -11.02%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- -21.93%
- 5 лет*
- -33.01%
- 10 лет*
- -18.08%
Сравнение доходности по годам ESJS.L и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESJS.L Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 14.30% | 18.47% | 9.64% | 12.97% | -7.90% | -27.12% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -9.03% | -9.86% | -34.83% | -17.36% | -69.34% | -9.58% |
Correlation
The correlation between ESJS.L and TMF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between ESJS.L and TMF shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESJS.L vs. TMF — Ранг доходности на риск
ESJS.L
TMF
Сравнение ESJS.L c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESJS.L | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.08 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | -0.17 | +9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESJS.L и TMF
Максимальная просадка ESJS.L за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESJS.L и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESJS.L | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -93.05% | +55.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -26.76% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -56.68% | +42.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -88.94% | +69.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -92.68% | +86.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.66% | -44.94% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 13.48% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESJS.L и TMF
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) составляет 6.75%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что ESJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESJS.L | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.86% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 19.45% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 26.65% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 45.43% | -29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 43.45% | -23.45% |
Сравнение комиссий ESJS.L и TMF
ESJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESJS.L и TMF
ESJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESJS.L Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.35% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ESJS.L and TMF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
ESJS.L is categorized as Japan Equities, while TMF is Leveraged Bonds. ESJS.L tracks TOPIX TR JPY, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for ESJS.L and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для ESJS.L и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор