PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESJS.L с UYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESJS.L с UYM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both exchange-traded funds - ESJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESJS.L returned 9.73%/yr vs 6.73%/yr for UYM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ESJS.L charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for UYM.

Доходность

Сравнение доходности ESJS.L и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESJS.L торгуется в GBp, в то время как UYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UYM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESJS.L показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 19.75%.

ESJS.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
7.59%
С начала года
14.30%
1 год
32.76%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

UYM

1 день
-1.33%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
3.79%
С начала года
19.75%
1 год
19.26%
3 года*
5.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESJS.L и UYM

2026 (YTD)20252024202320222021
ESJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		14.30%18.47%9.64%12.97%-7.90%-27.12%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		19.75%1.66%-6.39%11.60%-13.96%35.03%

Correlation

The correlation between ESJS.L and UYM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.31

Сравнение распределения секторов ESJS.L и UYM

Секторы
ESJS.L
UYM

Технологии

25.5%

-

Промышленность

23.2%
1.1%

Финансовые услуги

18.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.7%

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Сырьевые материалы

2.5%
87.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

ESJS.L
25.5%
UYM

-

Промышленность

ESJS.L
23.2%
UYM
1.1%

Финансовые услуги

ESJS.L
18.6%
UYM

-

Потребительский циклический сектор

ESJS.L
10.2%
UYM
12.7%

Коммуникационные услуги

ESJS.L
9.1%
UYM

-

Здравоохранение

ESJS.L
6.0%
UYM

-

Сырьевые материалы

ESJS.L
2.5%
UYM
87.3%

Потребительский защитный сектор

ESJS.L
2.0%
UYM

-

Недвижимость

ESJS.L
1.8%
UYM

-

Энергетика

ESJS.L
0.7%
UYM

-

Коммунальные услуги

ESJS.L
0.4%
UYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

ProShares Ultra Basic Materials

Часто сравнивают с ESJS.L:
ESJS.L с BITXESJS.L с UPROESJS.L с XDJP.LESJS.L с CNKY.LESJS.L с DXJA.LESJS.L с TMFESJS.L с UGL
Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с QLDUYM с PYZUYM с TQQQUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI

Доходность на риск

ESJS.L vs. UYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESJS.L
Ранг доходности на риск ESJS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESJS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESJS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESJS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESJS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESJS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESJS.L c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESJS.LUYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.58

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.01

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.87

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

2.29

+7.42

ESJS.L vs. UYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESJS.L на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа UYM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESJS.L и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESJS.L и UYM

Максимальная просадка ESJS.L за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки UYM в -89.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESJS.L и UYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESJS.LUYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-89.92%

+52.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-22.23%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-42.65%

+28.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-42.65%

+23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-12.26%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-33.54%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

8.43%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ESJS.L и UYM

Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) составляет 6.75%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что ESJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESJS.LUYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

10.06%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

26.37%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

33.48%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

36.57%

-20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

40.95%

-20.95%

Сравнение комиссий ESJS.L и UYM

ESJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESJS.L и UYM

ESJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.18%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

ESJS.L and UYM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

ESJS.L is categorized as Japan Equities, while UYM is Leveraged Equities. ESJS.L tracks TOPIX TR JPY, while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for ESJS.L and 0.95% for UYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESJS.L и UYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор