PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 13.76%/yr for XLU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.86%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.28%
1 год
22.55%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и XLU

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%4.75%

Correlation

The correlation between ESIX and XLU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.38

The correlation between ESIX and XLU shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и XLU

Секторы
ESIX
XLU

Промышленность

17.2%

-

Финансовые услуги

17.0%

-

Технологии

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.0%
100.0%

Промышленность

ESIX
17.2%
XLU

-

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
XLU

-

Технологии

ESIX
16.6%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
XLU

-

Здравоохранение

ESIX
10.8%
XLU

-

Недвижимость

ESIX
6.9%
XLU

-

Энергетика

ESIX
6.7%
XLU

-

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
XLU

-

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
XLU

-

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

ESIX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.81

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.18

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.27

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

2.84

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.81

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ESIX и XLU

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-51.98%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.18%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-17.26%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-7.30%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-10.22%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.11%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и XLU

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.47%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.52%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

14.57%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.32%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

19.25%

+2.28%

Сравнение комиссий ESIX и XLU

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и XLU

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and XLU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs XLU's -51.98%.

On 3-year performance, ESIX leads with 14.39% vs 13.76% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESIX has performed better with a 14.39% return vs 13.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.45% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLU is Utilities Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.08% for XLU.

ESIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор