PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и XLE

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%49.14%

Correlation

The correlation between ESIX and XLE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.39

Over the past year, the correlation between ESIX and XLE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESIX и XLE

Секторы
ESIX
XLE

Финансовые услуги

17.0%

-

Промышленность

16.9%

-

Технологии

16.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%
100.0%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
XLE

-

Промышленность

ESIX
16.9%
XLE

-

Технологии

ESIX
16.9%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.1%
XLE

-

Здравоохранение

ESIX
10.8%
XLE

-

Недвижимость

ESIX
6.9%
XLE

-

Энергетика

ESIX
6.7%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

ESIX
4.6%
XLE

-

Коммуникационные услуги

ESIX
3.1%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

ESIX
2.9%
XLE

-

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с DGRS
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ESIX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.58

—

ESIX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и XLE

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-71.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-17.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и XLE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.58%

—

Сравнение комиссий ESIX и XLE

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и XLE

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and XLE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLE is Energy Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор