Сравнение ESIX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
ESIX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 44.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и XLE
ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIX vs. XLE — Ранг доходности на риск
ESIX
XLE
Сравнение ESIX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.42 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.84 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.96 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 5.16 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.42 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и XLE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и XLE
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и XLE
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -71.26% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -18.79% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -2.08% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -18.05% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 7.14% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и XLE
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.05% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 13.94% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 24.93% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 26.06% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 29.48% | -7.82% |