PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с VXF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
0.17%
1 месяц
3.63%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.24%
1 год
26.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
5.93%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и VXF

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.74%11.40%16.89%25.51%-23.14%

Correlation

The correlation between ESIX and VXF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between ESIX and VXF shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и VXF

Секторы
ESIX
VXF

Промышленность

17.2%
19.3%

Финансовые услуги

17.0%
14.0%

Технологии

16.6%
22.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.2%

Здравоохранение

10.8%
12.9%

Недвижимость

6.9%
5.8%

Энергетика

6.7%
4.4%

Сырьевые материалы

4.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Промышленность

ESIX
17.2%
VXF
19.3%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
VXF
14.0%

Технологии

ESIX
16.6%
VXF
22.8%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
VXF
9.2%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
VXF
12.9%

Недвижимость

ESIX
6.9%
VXF
5.8%

Энергетика

ESIX
6.7%
VXF
4.4%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
VXF
4.2%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
VXF
2.5%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
VXF
3.2%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
VXF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

ESIX vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.21

—

ESIX vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и VXF

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.53%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и VXF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.30%

—

Сравнение комиссий ESIX и VXF

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и VXF

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and VXF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.01% for VXF.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.05% for VXF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор