PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с VTWO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWO

1 день
0.46%
1 месяц
4.33%
С начала года
21.09%
6 месяцев
17.98%
1 год
40.11%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и VTWO

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		21.09%12.90%11.55%17.08%-17.76%

Correlation

The correlation between ESIX and VTWO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between ESIX and VTWO shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и VTWO

Секторы
ESIX
VTWO

Промышленность

17.2%
17.9%

Финансовые услуги

17.0%
15.5%

Технологии

16.6%
19.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
7.9%

Здравоохранение

10.8%
16.3%

Недвижимость

6.9%
5.9%

Энергетика

6.7%
5.3%

Сырьевые материалы

4.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Промышленность

ESIX
17.2%
VTWO
17.9%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
VTWO
15.5%

Технологии

ESIX
16.6%
VTWO
19.1%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
VTWO
7.9%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
VTWO
16.3%

Недвижимость

ESIX
6.9%
VTWO
5.9%

Энергетика

ESIX
6.7%
VTWO
5.3%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
VTWO
4.7%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
VTWO
2.2%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
VTWO
2.5%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

ESIX vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.00

—

ESIX vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и VTWO

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и VTWO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.56%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.11%

—

Сравнение комиссий ESIX и VTWO

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и VTWO

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTWO в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.09%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and VTWO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

VTWO has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.06% for VTWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор