PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SFLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, ESIX returned 22.21% vs 32.02% for SFLO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 13.58%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
-1.52%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.58%
6 месяцев
12.24%
1 год
32.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SFLO

2026 (YTD)202520242023
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%0.88%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		13.58%11.88%6.54%-0.16%

Correlation

The correlation between ESIX and SFLO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between ESIX and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и SFLO

Секторы
ESIX
SFLO

Промышленность

17.2%
10.5%

Финансовые услуги

17.0%
0.3%

Технологии

16.6%
25.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
16.9%

Здравоохранение

10.8%
18.0%

Недвижимость

6.9%
0.1%

Энергетика

6.7%
14.8%

Сырьевые материалы

4.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Промышленность

ESIX
17.2%
SFLO
10.5%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SFLO
0.3%

Технологии

ESIX
16.6%
SFLO
25.6%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
SFLO
16.9%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SFLO
18.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SFLO
0.1%

Энергетика

ESIX
6.7%
SFLO
14.8%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
SFLO
1.6%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
SFLO
5.1%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
SFLO
7.3%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

ESIX vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.87

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.72

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.12

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

13.73

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.87

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SFLO

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-26.63%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-7.80%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.70%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.33%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.34%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SFLO

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.26%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.45%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

17.30%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.55%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

20.55%

+0.98%

Сравнение комиссий ESIX и SFLO

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SFLO

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SFLO в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.85%1.04%1.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and SFLO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.26%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 32.02% vs 22.21% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 32.02% return vs 22.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.85% for SFLO.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: State Street and Victory. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор