PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SFLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.05%
1 месяц
1.56%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SFLO

2026 (YTD)202520242023
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%2.40%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		13.96%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between ESIX and SFLO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between ESIX and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и SFLO

Секторы
ESIX
SFLO

Промышленность

17.2%
9.1%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Технологии

16.6%
28.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
17.2%

Здравоохранение

10.8%
18.9%

Недвижимость

6.9%
0.1%

Энергетика

6.7%
13.4%

Сырьевые материалы

4.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.0%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Промышленность

ESIX
17.2%
SFLO
9.1%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SFLO
0.2%

Технологии

ESIX
16.6%
SFLO
28.1%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
SFLO
17.2%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SFLO
18.9%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SFLO
0.1%

Энергетика

ESIX
6.7%
SFLO
13.4%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
SFLO
1.7%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
SFLO
4.4%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
SFLO
7.0%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

ESIX vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.01

—

ESIX vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SFLO

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.39%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.44%

—

Сравнение комиссий ESIX и SFLO

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SFLO

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SFLO в 0.81%

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.81%1.04%1.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and SFLO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.81% for SFLO.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: State Street and Victory. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.49% for SFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор