PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIX с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с ROSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROSC

1 день
1.25%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
14.23%
С начала года
20.75%
1 год
36.37%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и ROSC

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		20.75%10.18%7.28%18.88%-9.42%

Correlation

The correlation between ESIX and ROSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between ESIX and ROSC shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и ROSC

Секторы
ESIX
ROSC

Финансовые услуги

17.0%
18.4%

Промышленность

16.9%
11.0%

Технологии

16.9%
13.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
14.6%

Здравоохранение

10.8%
20.0%

Недвижимость

6.9%
5.6%

Энергетика

6.7%
3.2%

Сырьевые материалы

4.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
ROSC
18.4%

Промышленность

ESIX
16.9%
ROSC
11.0%

Технологии

ESIX
16.9%
ROSC
13.0%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.1%
ROSC
14.6%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
ROSC
20.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
ROSC
5.6%

Энергетика

ESIX
6.7%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

ESIX
4.6%
ROSC
2.6%

Коммуникационные услуги

ESIX
3.1%
ROSC
3.5%

Потребительский защитный сектор

ESIX
2.9%
ROSC
6.4%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с DGRS
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

ESIX vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.51

—

ESIX vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и ROSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.13%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и ROSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.23%

—

Сравнение комиссий ESIX и ROSC

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и ROSC

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ROSC в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.78%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and ROSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Hartford. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.34% for ROSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор