PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с ROSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROSC

1 день
0.51%
1 месяц
3.56%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.85%
1 год
34.90%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и ROSC

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		16.64%10.18%7.28%18.88%-9.42%

Correlation

The correlation between ESIX and ROSC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between ESIX and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и ROSC

Секторы
ESIX
ROSC

Промышленность

17.2%
11.0%

Финансовые услуги

17.0%
18.4%

Технологии

16.6%
13.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
14.6%

Здравоохранение

10.8%
20.0%

Недвижимость

6.9%
5.6%

Энергетика

6.7%
3.2%

Сырьевые материалы

4.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Промышленность

ESIX
17.2%
ROSC
11.0%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
ROSC
18.4%

Технологии

ESIX
16.6%
ROSC
13.0%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
ROSC
14.6%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
ROSC
20.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
ROSC
5.6%

Энергетика

ESIX
6.7%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
ROSC
2.6%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
ROSC
6.4%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
ROSC
3.5%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

ESIX vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.75

—

ESIX vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и ROSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.13%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и ROSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.24%

—

Сравнение комиссий ESIX и ROSC

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и ROSC

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ROSC в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.79%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and ROSC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Hartford. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.34% for ROSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор