PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 21.73%/yr for IWC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и IWC

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-20.17%

Correlation

The correlation between ESIX and IWC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.88

The correlation between ESIX and IWC shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и IWC

Секторы
ESIX
IWC

Промышленность

17.2%
13.3%

Финансовые услуги

17.0%
18.1%

Технологии

16.6%
18.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
5.3%

Здравоохранение

10.8%
28.1%

Недвижимость

6.9%
3.5%

Энергетика

6.7%
4.7%

Сырьевые материалы

4.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Промышленность

ESIX
17.2%
IWC
13.3%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
IWC
18.1%

Технологии

ESIX
16.6%
IWC
18.4%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
IWC
5.3%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
IWC
28.1%

Недвижимость

ESIX
6.9%
IWC
3.5%

Энергетика

ESIX
6.7%
IWC
4.7%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
IWC
4.4%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
IWC
1.9%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
IWC
1.8%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
IWC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

ESIX vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.36

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.10

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.47

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

14.76

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.36

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ESIX и IWC

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-64.61%

+37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-12.43%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-29.46%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.90%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-15.28%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.75%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и IWC

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

7.29%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

17.26%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

23.63%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

24.42%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

24.42%

-2.89%

Сравнение комиссий ESIX и IWC

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и IWC

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and IWC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs IWC's -64.61%.

On 3-year performance, IWC leads with 21.73% vs 14.39% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWC has performed better with a 21.73% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.91% for IWC.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор