Сравнение ESIX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Microcap ETF (IWC).
ESIX и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.84% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -20.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.
ESIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и IWC
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
ESIX vs. IWC — Ранг доходности на риск
ESIX
IWC
Сравнение ESIX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.78 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.42 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.48 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 11.21 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.78 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и IWC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и IWC
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.58% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и IWC
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -64.61% | +37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.35% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -8.27% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -15.39% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.14% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и IWC
Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 6.14%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 8.93% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 18.07% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 26.30% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 24.40% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 24.30% | -2.65% |