PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с ISCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 16.41%/yr for ISCB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 11.43%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и ISCB

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-17.83%

Correlation

The correlation between ESIX and ISCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between ESIX and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и ISCB

Секторы
ESIX
ISCB

Промышленность

17.2%
18.5%

Финансовые услуги

17.0%
15.9%

Технологии

16.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.8%

Здравоохранение

10.8%
13.3%

Недвижимость

6.9%
8.2%

Энергетика

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

4.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Промышленность

ESIX
17.2%
ISCB
18.5%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
ISCB
15.9%

Технологии

ESIX
16.6%
ISCB
14.6%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
ISCB
11.8%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
ISCB
13.3%

Недвижимость

ESIX
6.9%
ISCB
8.2%

Энергетика

ESIX
6.7%
ISCB
4.9%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
ISCB
4.6%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
ISCB
3.4%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
ISCB
2.6%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
ISCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

ESIX vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.80

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.60

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.15

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

11.26

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ISCB равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.80

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ESIX и ISCB

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-61.25%

+33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.39%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-26.22%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.67%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.80%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.63%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и ISCB

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 4.19% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.28%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.43%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

16.51%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.39%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

22.68%

-1.15%

Сравнение комиссий ESIX и ISCB

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и ISCB

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESIX and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCB has higher volatility (4.28%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs ISCB's -61.25%.

On 3-year performance, ISCB leads with 16.41% vs 14.39% for ESIX. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCB has performed better with a 16.41% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.27% for ISCB.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор