PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с ISCB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCB

1 день
0.64%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.88%
6 месяцев
11.49%
1 год
29.06%
3 года*
17.28%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и ISCB

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		13.88%12.46%10.90%19.51%-16.91%

Correlation

The correlation between ESIX and ISCB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between ESIX and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и ISCB

Секторы
ESIX
ISCB

Промышленность

17.2%
18.5%

Финансовые услуги

17.0%
15.6%

Технологии

16.6%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.4%

Здравоохранение

10.8%
13.5%

Недвижимость

6.9%
8.1%

Энергетика

6.7%
4.5%

Сырьевые материалы

4.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Промышленность

ESIX
17.2%
ISCB
18.5%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
ISCB
15.6%

Технологии

ESIX
16.6%
ISCB
16.0%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
ISCB
11.4%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
ISCB
13.5%

Недвижимость

ESIX
6.9%
ISCB
8.1%

Энергетика

ESIX
6.7%
ISCB
4.5%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
ISCB
4.6%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
ISCB
3.2%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
ISCB
2.6%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
ISCB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

ESIX vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.11

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.11

—

ESIX vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и ISCB

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и ISCB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.41%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.67%

—

Сравнение комиссий ESIX и ISCB

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и ISCB

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ISCB в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.29%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and ISCB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

ISCB has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.04% for ISCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор