PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с IJR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
1.16%
1 месяц
5.43%
С начала года
20.72%
6 месяцев
17.82%
1 год
34.67%
3 года*
16.60%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и IJR

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		20.72%5.89%8.63%16.06%-14.85%

Correlation

The correlation between ESIX and IJR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.98

The correlation between ESIX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и IJR

Секторы
ESIX
IJR

Промышленность

17.2%
16.0%

Финансовые услуги

17.0%
16.0%

Технологии

16.6%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.5%

Здравоохранение

10.8%
11.0%

Недвижимость

6.9%
7.5%

Энергетика

6.7%
6.8%

Сырьевые материалы

4.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Промышленность

ESIX
17.2%
IJR
16.0%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
IJR
16.0%

Технологии

ESIX
16.6%
IJR
15.9%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
IJR
12.5%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
IJR
11.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
IJR
7.5%

Энергетика

ESIX
6.7%
IJR
6.8%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
IJR
4.7%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
IJR
3.2%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
IJR
3.2%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
IJR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

ESIX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.97

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.01

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.47

—

ESIX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и IJR

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.15%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и IJR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.71%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.90%

—

Сравнение комиссий ESIX и IJR

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и IJR

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESIX and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.06% for IJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор