PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с DES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 14.17%/yr for DES. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 15.19%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
-1.24%
1 месяц
0.67%
С начала года
15.19%
6 месяцев
14.26%
1 год
25.57%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.96%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и DES

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		15.19%0.25%9.93%16.50%-11.79%

Correlation

The correlation between ESIX and DES is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between ESIX and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и DES

Секторы
ESIX
DES

Промышленность

17.2%
13.3%

Финансовые услуги

17.0%
23.7%

Технологии

16.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
14.8%

Здравоохранение

10.8%
1.7%

Недвижимость

6.9%
9.6%

Энергетика

6.7%
10.7%

Сырьевые материалы

4.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
4.6%

Промышленность

ESIX
17.2%
DES
13.3%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
DES
23.7%

Технологии

ESIX
16.6%
DES
5.5%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
DES
14.8%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
DES
1.7%

Недвижимость

ESIX
6.9%
DES
9.6%

Энергетика

ESIX
6.7%
DES
10.7%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
DES
6.0%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
DES
4.3%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
DES
2.8%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
DES
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

ESIX vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.57

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.36

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.36

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

9.57

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ESIX и DES

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-65.48%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-7.64%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-25.16%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.52%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.68%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.68%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и DES

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 4.19% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.19%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.02%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

16.46%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.57%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

21.97%

-0.44%

Сравнение комиссий ESIX и DES

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и DES

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DES в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.40%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and DES have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (4.19%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs DES's -65.48%.

On 3-year performance, ESIX leads with 14.39% vs 14.17% for DES. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESIX has performed better with a 14.39% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.45% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор