PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с DES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
1.01%
1 месяц
4.28%
С начала года
20.51%
6 месяцев
18.84%
1 год
29.31%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и DES

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		20.51%0.25%9.93%16.50%-11.90%

Correlation

The correlation between ESIX and DES is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between ESIX and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и DES

Секторы
ESIX
DES

Промышленность

17.2%
13.4%

Финансовые услуги

17.0%
24.8%

Технологии

16.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
16.0%

Здравоохранение

10.8%
2.0%

Недвижимость

6.9%
10.1%

Энергетика

6.7%
10.2%

Сырьевые материалы

4.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
4.2%

Промышленность

ESIX
17.2%
DES
13.4%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
DES
24.8%

Технологии

ESIX
16.6%
DES
6.0%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
DES
16.0%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
DES
2.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
DES
10.1%

Энергетика

ESIX
6.7%
DES
10.2%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
DES
6.3%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
DES
4.1%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
DES
2.8%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
DES
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

ESIX vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DES
Ранг доходности на риск DES: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.04

—

ESIX vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и DES

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-65.48%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и DES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.95%

—

Сравнение комиссий ESIX и DES

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и DES

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DES в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.29%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and DES have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.38% for DES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор