PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с BBSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
0.64%
1 месяц
4.77%
С начала года
20.49%
6 месяцев
17.40%
1 год
38.10%
3 года*
19.49%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и BBSC

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		20.49%10.38%12.31%20.07%-17.18%

Correlation

The correlation between ESIX and BBSC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between ESIX and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и BBSC

Секторы
ESIX
BBSC

Промышленность

17.2%
15.0%

Финансовые услуги

17.0%
16.7%

Технологии

16.6%
20.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.7%

Здравоохранение

10.8%
15.5%

Недвижимость

6.9%
7.5%

Энергетика

6.7%
5.8%

Сырьевые материалы

4.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Промышленность

ESIX
17.2%
BBSC
15.0%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
BBSC
16.7%

Технологии

ESIX
16.6%
BBSC
20.3%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
BBSC
8.7%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
BBSC
15.5%

Недвижимость

ESIX
6.9%
BBSC
7.5%

Энергетика

ESIX
6.7%
BBSC
5.8%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
BBSC
4.0%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
BBSC
3.0%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
BBSC
2.3%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

ESIX vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.79

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.01

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.12

—

ESIX vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и BBSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и BBSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.83%

—

Сравнение комиссий ESIX и BBSC

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и BBSC

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности BBSC в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.01%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and BBSC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.01% for BBSC.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.09% for BBSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор