Сравнение ESIX с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
ESIX и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.23% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -18.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.23%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и BBSC
ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIX vs. BBSC — Ранг доходности на риск
ESIX
BBSC
Сравнение ESIX c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.62 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 6.87 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и BBSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и BBSC
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности BBSC в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.18% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и BBSC
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -30.96% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.59% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -6.58% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -11.83% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.69% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и BBSC
Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 6.12%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.20% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 14.48% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 24.02% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.97% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 23.03% | -1.37% |