PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с IGIEXESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий ESIGX и GQGPX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.99

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.41

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.34

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

4.62

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.99

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между ESIGX и GQGPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и GQGPX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и GQGPX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-33.68%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-9.12%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-30.02%

-14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-7.43%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-11.70%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.65%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и GQGPX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

5.92%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.00%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

12.53%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

14.73%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

15.99%

+5.63%