Сравнение ESIF.DE с EXH5.DE
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EXH5.DE (iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)) are both Financials Equities funds from iShares - ESIF.DE tracks the MSCI World/Financials NR USD while EXH5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Insurance. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs 13.96%/yr for EXH5.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXH5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и EXH5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у EXH5.DE с доходностью -2.53%.
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
EXH5.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и EXH5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
EXH5.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | -2.53% | 29.72% | 22.68% | 12.56% | 3.63% | 19.44% | 2.35% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and EXH5.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between ESIF.DE and EXH5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. EXH5.DE — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
EXH5.DE
Сравнение ESIF.DE c EXH5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | EXH5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.38 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 0.78 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | EXH5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.19 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.83 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.31 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и EXH5.DE
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки EXH5.DE в -73.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и EXH5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | EXH5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -73.44% | +50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -7.40% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -12.31% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -18.63% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -5.47% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -15.47% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.57% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и EXH5.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | EXH5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.83% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 11.66% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 15.13% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.59% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.93% | -1.09% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и EXH5.DE
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH5.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и EXH5.DE
ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH5.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 3.48% | 3.39% | 3.59% | 3.79% | 4.51% | 3.56% | 2.52% | 3.84% | 4.03% | 4.87% | 4.34% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
ESIF.DE and EXH5.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH5.DE.
ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while EXH5.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.46% for EXH5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и EXH5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор