Сравнение ESHY с DGP
ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - ESHY is a High Yield Bonds fund tracking the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. ESHY charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -18.10%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 45.80%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам ESHY и DGP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -35.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESHY vs. DGP — Ранг доходности на риск
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGP
Сравнение ESHY c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESHY | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESHY и DGP
Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESHY | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -75.31% | +75.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.59% | +47.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -41.09% | +41.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и DGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESHY | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 55.52% | -55.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 39.59% | -39.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 35.43% | -35.43% |
Сравнение комиссий ESHY и DGP
ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и DGP
Ни ESHY, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
ESHY and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ESHY is categorized as High Yield Bonds, while DGP is Leveraged Commodities. ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Their fees differ too: 0.20% for ESHY and 0.75% for DGP.
Подберите оптимальное распределение для ESHY и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор