Сравнение ESHY с GHYG
ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index while GHYG tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Both are passively managed. ESHY charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и GHYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение доходности по годам ESHY и GHYG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 0.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESHY vs. GHYG — Ранг доходности на риск
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GHYG
Сравнение ESHY c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESHY | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESHY и GHYG
Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и GHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESHY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -27.36% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.22% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.34% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и GHYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESHY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 4.68% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.64% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 8.74% | -8.74% |
Сравнение комиссий ESHY и GHYG
ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и GHYG
ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.26% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.
GHYG has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for ESHY.
ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ESHY and 0.40% for GHYG.
Подберите оптимальное распределение для ESHY и GHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор