PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESHY с GHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESHY с GHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).

ESHY и GHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESHY и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESHY и GHYG

2026 (YTD)
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-1.19%

Доходность по периодам

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYG

1 день
0.45%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с CNESHY с VGHY
Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с SCHDGHYG с ANGL

Сравнение комиссий ESHY и GHYG

ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.

GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ESHY vs. GHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESHY
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESHY c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESHY vs. GHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESHYGHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.54

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESHY и GHYG

ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок ESHY и GHYG

Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и GHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

ESHYGHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-27.36%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.38%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESHY и GHYG

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESHYGHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.57%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.74%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

8.78%

-8.78%