Сравнение ESHY с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
ESHY и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESHY или USHY.
Основные характеристики
| ESHY | USHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.02% | 0.67% |
| Дох-ть за 1 год | 8.79% | 9.49% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | 1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | 3.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 6.65% | 5.99% |
| Макс. просадка | -26.94% | -22.44% |
| Current Drawdown | -1.31% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между ESHY и USHY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и USHY
С начала года, ESHY показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 0.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESHY и USHY
ESHY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESHY c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и USHY
Дивидендная доходность ESHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности USHY в 6.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.45% | 7.07% | 6.39% | 5.31% | 5.88% | 5.85% | 7.55% | 5.68% | 5.31% | 5.25% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.78% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESHY и USHY
Максимальная просадка ESHY за все время составила -26.94%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и USHY
Текущая волатильность для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) составляет 0.00%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что ESHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.