Сравнение ESHY с USHY
ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. ESHY charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESHY и USHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESHY vs. USHY — Ранг доходности на риск
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USHY
Сравнение ESHY c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESHY | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESHY и USHY
Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -22.44% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.65% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и USHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.67% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.35% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 8.23% | -8.23% |
Сравнение комиссий ESHY и USHY
ESHY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и USHY
ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.90% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ESHY.
USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for ESHY.
ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ESHY and 0.15% for USHY.
Подберите оптимальное распределение для ESHY и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор