PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESHY с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESHY и HYGH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ESHY и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
5.97%
ESHY
HYGH

Основные характеристики

Доходность по периодам


ESHY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

0.95%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

5.97%

1 год

11.80%

5 лет

5.80%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESHY и HYGH

ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии ESHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESHY и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESHY
Ранг риск-скорректированной доходности ESHY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESHY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESHY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESHY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.572.76
Коэффициент Сортино ESHY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.823.82
Коэффициент Омега ESHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.64
Коэффициент Кальмара ESHY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.943.23
Коэффициент Мартина ESHY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.1426.81
ESHY
HYGH


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.57
2.76
ESHY
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESHY и HYGH

ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF
0.98%0.98%7.07%6.39%5.31%5.88%5.85%7.55%5.68%5.31%5.25%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.78%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%

Просадки

Сравнение просадок ESHY и HYGH


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.31%
0
ESHY
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности ESHY и HYGH

Текущая волатильность для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) составляет 0.00%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что ESHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
0.98%
ESHY
HYGH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab