Сравнение ESHY с EBND
ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) are both exchange-traded funds - ESHY is a High Yield Bonds fund tracking the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Both are passively managed. ESHY charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EBND.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и EBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBND
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам ESHY и EBND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | -1.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESHY vs. EBND — Ранг доходности на риск
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EBND
Сравнение ESHY c EBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESHY | EBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESHY и EBND
Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и EBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESHY | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -29.51% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.29% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.83% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и EBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESHY | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 7.14% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 9.01% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 9.13% | -9.13% |
Сравнение комиссий ESHY и EBND
ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EBND в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и EBND
ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.83% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EBND.
EBND has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.00% for ESHY.
ESHY is categorized as High Yield Bonds, while EBND is Emerging Markets Bonds. ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.20% for ESHY and 0.30% for EBND.
Подберите оптимальное распределение для ESHY и EBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор