Сравнение ESGV с SPCT
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESGV is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGV показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
ESGV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGV и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 10.61% | 2.74% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ESGV and SPCT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGV vs. SPCT — Ранг доходности на риск
ESGV
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESGV c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGV | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGV и SPCT
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -7.17% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -1.49% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 9.27% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 9.27% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 9.27% | +11.27% |
Сравнение комиссий ESGV и SPCT
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и SPCT
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.86% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGV and SPCT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
ESGV has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Vanguard and Liberty One. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для ESGV и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор