PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с NVLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) are both funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen. Over the past 5 years, ESGV returned 12.64%/yr vs 13.89%/yr for NVLIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.83%/yr for NVLIX.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью 9.51%.

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—

NVLIX

1 день
0.20%
1 месяц
8.83%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.70%
1 год
21.64%
3 года*
23.54%
5 лет*
13.89%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и NVLIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		9.51%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%-15.85%

Correlation

The correlation between ESGV and NVLIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between ESGV and NVLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с SPYNVLIX с FDGRXNVLIX с AMAGXNVLIX с PRSCXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USA

Доходность на риск

ESGV vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVNVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.41

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.95

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.19

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

3.67

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGV vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVNVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.41

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.81

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ESGV и NVLIX

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и NVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVNVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-39.57%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-19.01%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-23.94%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-39.57%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.18%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

6.13%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и NVLIX

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 3.37%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVNVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.62%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.96%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

16.07%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

22.36%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

22.04%

-1.46%

Сравнение комиссий ESGV и NVLIX

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и NVLIX

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности NVLIX в 20.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		20.50%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESGV and NVLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVLIX has higher volatility (3.62%) compared to ESGV (3.37%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs NVLIX's -39.57%.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и NVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор