Сравнение ESGV с NVLIX
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) are both funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen. Over the past 5 years, ESGV returned 11.80%/yr vs 10.73%/yr for NVLIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.83%/yr for NVLIX.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и NVLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGV показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью 9.35%.
ESGV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.79%
NVLIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 17.25%
- Всё время*
- 16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.81M | $22.30M | $25.78M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ESGV и NVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 13.17% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 26.55% | 25.69% | 33.36% | -14.45% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 9.35% | 12.76% | 29.48% | 43.60% | -31.31% | 27.62% | 37.97% | 33.54% | -15.20% |
Correlation
The correlation between ESGV and NVLIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between ESGV and NVLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGV vs. NVLIX — Ранг доходности на риск
ESGV
NVLIX
Сравнение ESGV c NVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGV | NVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.72 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 2.15 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGV и NVLIX
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и NVLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGV | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -39.57% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -19.01% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | -23.94% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -39.57% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.15% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -6.16% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 6.33% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и NVLIX
Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 4.61%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGV | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 6.37% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 14.74% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 18.31% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 22.71% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 22.20% | -1.68% |
Сравнение комиссий ESGV и NVLIX
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и NVLIX
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности NVLIX в 20.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.85% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 20.53% | 22.45% | 14.35% | 5.39% | 8.93% | 9.51% | 5.47% | 8.69% | 18.81% | 18.70% | 17.11% | 15.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ESGV and NVLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVLIX has higher volatility (6.37%) compared to ESGV (4.61%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs NVLIX's -39.57%.
ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGV и NVLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор