PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGV с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с IUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 11.80%/yr vs 14.69%/yr for IUS. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.

ESGV

1 день
-0.12%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.11%
С начала года
13.17%
1 год
23.68%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
Всё время*
14.79%

IUS

1 день
-0.29%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
16.20%
С начала года
21.90%
1 год
35.91%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
Всё время*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESGV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF
$25.81M$22.30M$25.78M

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF
$5.76M$3.95M$3.56M

Сравнение доходности по годам ESGV и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		13.17%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		21.90%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-13.42%

Correlation

The correlation between ESGV and IUS is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between ESGV and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и IUS

Секторы
ESGV
IUS

Технологии

43.1%
21.7%

Финансовые услуги

11.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.2%

Здравоохранение

10.1%
15.4%

Промышленность

4.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.6%

Недвижимость

2.6%
0.6%

Сырьевые материалы

2.0%
3.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Энергетика

0.0%
8.5%

Технологии

ESGV
43.1%
IUS
21.7%

Финансовые услуги

ESGV
11.9%
IUS
9.6%

Коммуникационные услуги

ESGV
11.2%
IUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

ESGV
11.2%
IUS
11.2%

Здравоохранение

ESGV
10.1%
IUS
15.4%

Промышленность

ESGV
4.2%
IUS
9.0%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.7%
IUS
7.6%

Недвижимость

ESGV
2.6%
IUS
0.6%

Сырьевые материалы

ESGV
2.0%
IUS
3.1%

Коммунальные услуги

ESGV
0.1%
IUS
1.4%

Энергетика

ESGV
0.0%
IUS
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

ESGV vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESGV c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.40

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.63

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.87

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

24.98

-16.71

ESGV vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и IUS

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-34.67%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.15%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-15.61%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-18.72%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.29%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-3.80%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.44%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и IUS

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.80%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

7.96%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

10.60%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.00%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

17.92%

+2.60%

Сравнение комиссий ESGV и IUS

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и IUS

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IUS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.22%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

ESGV and IUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGV has higher volatility (4.61%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 14.69% vs 11.80% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.69% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.85% for ESGV.

ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор