PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 11.61%/yr vs 10.54%/yr for FJUN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

ESGV

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.12%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.45%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		7.75%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%26.19%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%9.90%

Correlation

The correlation between ESGV and FJUN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between ESGV and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и FJUN

Секторы
ESGV
FJUN

Технологии

43.0%
39.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.9%

Финансовые услуги

11.4%
11.1%

Здравоохранение

9.5%
8.3%

Промышленность

4.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Энергетика

0.1%
3.1%

Технологии

ESGV
43.0%
FJUN
39.0%

Коммуникационные услуги

ESGV
12.2%
FJUN
10.6%

Потребительский циклический сектор

ESGV
11.7%
FJUN
9.9%

Финансовые услуги

ESGV
11.4%
FJUN
11.1%

Здравоохранение

ESGV
9.5%
FJUN
8.3%

Промышленность

ESGV
4.2%
FJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.6%
FJUN
4.5%

Недвижимость

ESGV
2.6%
FJUN
1.8%

Сырьевые материалы

ESGV
1.8%
FJUN
1.7%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
FJUN
2.1%

Энергетика

ESGV
0.1%
FJUN
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

ESGV vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.23

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.38

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.05

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

17.51

-9.03

ESGV vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUN равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и FJUN

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-13.26%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-4.13%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-13.26%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-13.26%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-0.97%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-1.66%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.72%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и FJUN

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

0.94%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

4.40%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

5.66%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

10.56%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

10.25%

+10.35%

Сравнение комиссий ESGV и FJUN

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и FJUN

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESGV and FJUN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (5.61%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs FJUN's -13.26%.

On 5-year performance, ESGV leads with 11.61% vs 10.54% for FJUN. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 11.61% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

ESGV has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for FJUN.

ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор